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中债资信CBR非金融企业信用债(含城投债)收益率曲线及估值日报(2020年6月30日)

来源:发布日期:2020-06-30阅读量:1

一、公开市场

  • 月末财政支出力度加大,银行体系流动性总量处于合理充裕水平,2020年6月30日不开展逆回购操作。

  • 同时,今日有900亿元逆回购到期,净回流资金900亿元。

二、货币市场

  • 利来彩票今日隔夜Shibor1.7850%,较昨日上行77.30BP;一周Shibor2.2280%,较昨日上行4.70BP;一个月Shibor2.0830%,较昨日下行1.30BP;三个月Shibor2.1260%,较昨日下行0.10BP; 隔夜回购加权平均利率5.2085%,较昨日下行2.71BP;7天回购加权平均利率3.1594%,较昨日下行41.53BP。

三、CBR收益率曲线及估值

  • 利来彩票今日AAA+及AAA曲线1年内中短端小幅上行,变动最大值在13BP以内,3年以上中长端小幅下行,变动最大值在4BP以内;AAA-曲线除10年期小幅上行1.65BP外,其余期限整体小幅下行,变动最大值在7BP以内; AA+曲线除0.25年期小幅上行1.28BP外,其余期限整体小幅下行,变动最大值在7BP以内;AA曲线除10年期小幅上行0.66BP外,其余期限整体小幅下行,变动最大值在13BP以内;AA-曲线整体小幅下行,变动最大值在17BP以内;A+曲线3年内中短端小幅下行,变动最大值在9BP以内,5年以上中长端小幅上行,变动最大值在11BP以内;A曲线1-3年期小幅下行2BP以内,其余期限小幅上行,变动最大值在9BP以内;A-曲线3年内中短端小幅下行,变动最大值在4BP以内,5年以上中长端小幅上行,变动最大值在2BP以内。

20200630到期收益率曲线关键期限点值相较昨日变动

四、CBR城投债收益率曲线及估值

20200630到期收益率曲线关键期限点值相较昨日变动

中债资信非金融企业信用债(含城投债)估值定价体系介绍

利来彩票      中债资信CBR非金融企业信用债(含城投债)估值定价体系针对客户和市场需求,依托中债资信国内债券市场发债主体全覆盖、级别区分度高、评级结果更客观等优势构建。目前发布的中债资信CBR信用债收益率曲线和估值涵盖中债资信AAA+、AAA、AAA-、AA+、AA、AA-、A+、A、A-九个级别,城投债涵盖了AAA、AA+、AA、AA-、A+、A、A-、BBB八个分档,曲线类型包含即期收益率曲线和到期收益率曲线,估值包含到期收益率、净价和全价。曲线编制方法为NS整体拟合法,估值针对常态情形与特殊情形,结合样本券不同特点,使用现金流贴现法和清算法进行债券估值。基础数据为每日市场成交及报价数据。中债资信CBR信用债收益率曲线和估值每工作日发布一次。此外,结合市场回购违约质押券匿名拍卖进展,及时发布回购违约拍卖债券的估值结果。


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